たいへんでしたね。
私は到着したけど一部がないという未着のケースオープンだったので、少し違うかもしれませんが、サポートに相談したときに言われたのは以下のことでした。
・到着となっているのでケースオープン中に返金は不要
・バイヤーに連絡することは必要←毎日連絡していました
・発送会社に調査依頼の提出をする
・到着済みだから基本はケースクローズ時に負けることはないが、バイヤーがPolice report等を提出した場合は別（Police reportは警察への被害届？）
・バイヤーがエスカレーションするにも、Police report等正式な書類の提出が必要。
・セラーがPolice report等正式な書類の提出を促す必要はない
muchipuriさんは届いたけど中身がない、ということなので、この投稿が参考になるかもしれません。
取引中のやり取り、バイヤー、セラーそれぞれの過去の行い、本当に被害にあったなら面倒でも被害届は出すだろうという、そういうところも判断材料になるのかも？
私の場合はバイヤーが「ない」と言うものが一転二転したり、私の質問にまともに答えないということもあり、セラーを信用してくれたのかもしれません。
期限が来るまではサポートに相談しつつ、待つしかないですね。
セラーからのエスカレーションだと勘違いされないよう、いつまでなら問い合わせして問題ないか確認しておいたほうがいいかもしれません。
私はフランスに販売していた頃、何度か面倒で嫌な思いをして発送対象外にしました。
今はGPSRがあるのでEU全体が発送対象外ですが、もしGPSRに対応できる道があったとしても、フランスだけは発送対象外にするだろうな、というくらい、フランスはトラウマ状態です 
今回の未着リクエストがセラー有利で終わるといいですね。